Тренинг: Управление финансовыми рисками


Кол-во дней: 3 / Кол-во академических часов: 24 / Кол-во CPD-единиц: 18 / Кол-во CPE-часов: 21
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours
  • Обучение проводится в интерактивной форме
  • Теоретический материал поясняется и закрепляется практическими заданиями и примерами
  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
     
Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности
  • Сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам
  • Главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий
  • Риск-менеджеры
  • Внутренние контролеры и внутренние аудиторы
  • Финансовые и инвестиционные аналитики
  • Сотрудники кредитных организаций.
     
Базовые знания теории вероятностей, математической статистики, корреляционного и регрессионного анализа.
Знание общей теории управления рисками.
Для получения этих знаний рекомендуем посетить тренинг «Риск менеджмент».

Цели тренинга

  • Структурировать основные концепции финансовых рисков, обсудить причины возникновения рисков ликвидности, рыночных и кредитных
  • Освежить в памяти необходимые разделы математики: теории вероятности и математической статистики, корреляционного и регрессионного анализа с практическим применением в оценке и управлении финансовыми рисками
  • Ознакомиться с производными финансовыми инструментами и их использованием для оценки и управления финансовыми рисками
  • Изучить современные подходы к классификации и оценке кредитных рисков, а также к управлению кредитными рисками
    с использованием кредитных производных финансовых инструментов.
     

Основные концепции оценки финансового риска

  • Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование
  • Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора
  • Длительность Маколея

Основные положения теории вероятности и математической статистики

  • Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения
  • Функции плотности распределения вероятности, моменты

Корреляционный, регрессионный анализ
Практическое применение и  задания
VAR – стоимость под риском, методы расчета

  • Дельта - нормальный метод
  • Метод исторического моделирования
  • Метод Монте-Карло
  • Параметры, рекомендуемые Базельским комитетом
  • Практическое применение VAR для управления рисками 
Производные  финансовые инструменты

  • Общие понятия, определения рынка производных инструментов
  • Оценка форвардного и фьючерсного контрактов
  • Практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов
  • Свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками
  • Опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов
  • Оценка Блэка - Шоулза
  • Измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета
     

Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард)

  • Риски и их взаимодействие
  • Практическое использование форвардных ставок

Производные от инструментов с фиксированным доходом
Производные кредитные инструменты

  • Классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками
  • Дефолтные кредитные свопы и опционы
  • Продукты кредитного спрэда (форварды, опционы)
  • Коллатерализованные долговые обязательства (CDO)
  • Кредитные ноты (CLN)
  • Практические примеры использование производных кредитных инструментов

Показатели риска производных финансовых инструментов

Кредитные риски. Оценка и управление 

  • Кредитные риски. Определения и классификация
  • Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD)
  • Оценка кредитных потерь (ECL)
  • Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов
  • Наихудший результат в случае дефолта (WCE)
  • Практические примеры 
  • Классификация методов оценки кредитного риска
  • Z – модель Альтмана,  Модель ZETA
  • Практическое применение моделей
  • Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC)

Методы управления кредитными рисками

  • Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.
     

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение
Пост-тренинговое сопровождение

Скачать программу тренинга

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия