Вам это знакомо?
- Вы и Ваша команда подготовили расчет инвестиционного проекта по разработке нового месторождения или внедрения новой установки на перерабатывающем заводе и Вас просят просчитать риски этого проекта?
- Вас просят провести сценарный анализ проекта, а Вы не знаете, как построить сценарии?
- Требуется провести факторный анализ и построить диаграмму торнадо, а Вы не знаете, как это сделать средствами Excel?
- Вы слышали, что самым современным анализом рисков проектов является метод Монте-Карло, но Вы не знаете, что нужно задавать на входе и как интерпретировать полученные результаты?
Хотите такой результат?
- На инвестиционном комитете Вы представляете полный анализ рисков вашего проекта и даете рекомендации по их уменьшению
- Вы можете четко количественно оценить риски вашего проекта и сравнить их с риск-аппетитом компании
- Все ваши результаты по исследованию рисков Вы иллюстрируете понятными и красивыми графиками, таким, как диаграммы торнадо.
Какое решение мы предлагаем?
- Знание всех современных методов анализа рисков инвестиционных проектов с учетом специфики нефтегазовой отрасли
- Умение практически применять все эти методы на компьютерах, включая метод Монте-Карло
- Закрепление всех полученных знаний упражнениями на компьютерах, которые Вы можете использовать как шаблоны для решения ваших практических задач.
На тренинге Вы получите четкое понимание современных методов компьютерного моделирования и оценки рисков инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, включая метод Монте-Карло и научитесь применять их при решении практических задач.
Продолжительность
Методология преподавания
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах.
Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.
Сертификат Академии бизнеса EY
Для кого этот тренинг?
- Менеджеры нефтегазовых компаний, занимающиеся разработкой инвестиционных проектов
- Руководители предприятий и подразделений, ответственных за принятие инвестиционных решений с учетом рисков, характерных для нефтегазовой отрасли
- Специалисты банков, занимающиеся кредитованием проектов в нефтегазовой отрасли.
Необходимый уровень подготовки
Цели тренинга
- Ознакомить слушателей с современным подходом к рискам и способами их оценки
- Выработать практические навыки оценки рисков проектов с помощью современных методов, таких как метод Монте-Карло
- Помочь представить материалы анализа рисков в графическом виде, удобном для восприятия на инвестиционно-бюджетном комитете.
-
Современное определение риска и основные методы оценки
- Связь риска и неопределенности
- Особенности рисков проектов в нефтегазовой отрасли
- Основы финансового моделирования: рекомендации по построению финансовой модели, удобной для дальнейшего исследования рисков
- Предварительное исследование устойчивости проекта при помощи спиннера
- Обзор методов исследования рисков и обоснование последовательности их применения
- Сценарный анализ и исследование размаха неопределенности результатов проекта
- Факторный анализ и построение диаграммы торнадо
- Рекомендации по анализу и использованию диаграммы торнадо
- Сущность метода Монте-Карло
- Реализация множества равновероятных сценариев
- Изучение функции нормального распределения
- Задание случайных значений входных факторов, распределенных по нормальному и дискретному законам
- Прогнозирование цены нефти на основании исторических данных
-
Метод Монте-Карло (продолжение)
- Реализация метода Монте-Карло средствами MS EXCEL и применение специализированных программ
- Интерпретация полученных результатов: наиболее вероятное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации и другие параметры
- Построение гистограммы распределения результатов и вычисление вероятности убытков по проекту
- Рекомендации по наглядному представлению рисков проекта на инвестиционно-бюджетном комитете
- Форвардные, фьючерсные и опционные контракты
- Пример расчета финансового опциона на персональном компьютере
- Построение и расчет простого дерева событий
- Совместное использование дерева событий и метода Монте-Карло для оценки эффективности диверсификации рискованных проектов
- Понятие реальных опционов и их разновидности
- Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
- Оценка эффективности сейсмики с помощью теоремы Байеса и компьютерного моделирования
Рекомендуемая схема обучения
Корпоративное обучение
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение