Тренинг: Риски инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли: моделирование и оценка


Кол-во дней: 2 / Кол-во академических часов: 16 / Кол-во CPD-единиц: 12 / Кол-во CPE-часов: 14
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах.

Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Менеджеры нефтегазовых компаний, занимающиеся разработкой инвестиционных проектов
  • Руководители предприятий и подразделений, ответственных за принятие инвестиционных решений с учетом рисков, характерных для нефтегазовой отрасли
  • Специалисты банков, занимающиеся кредитованием проектов в нефтегазовой отрасли.
Участники должны иметь опыт в разработке и оценке инвестиционных проектов.
Если такой опыт отсутствует, настоятельно рекомендуется посетить наш тренинг «Оценка инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли».

Цели тренинга

  • Ознакомить слушателей с современным подходом к рискам и способами их оценки
  • Выработать практические навыки оценки рисков проектов с помощью современных методов, таких как метод Монте-Карло
  • Помочь представить материалы анализа рисков в графическом виде, удобном для восприятия на инвестиционно-бюджетном комитете.
    Современное определение риска и основные методы оценки
    • Связь риска и неопределенности
    • Особенности рисков проектов в нефтегазовой отрасли
    • Основы финансового моделирования: рекомендации по построению финансовой модели, удобной для дальнейшего исследования рисков
    • Предварительное исследование устойчивости проекта при помощи спиннера
    • Обзор методов исследования рисков и обоснование последовательности их применения
    • Сценарный анализ и исследование размаха неопределенности результатов проекта
    • Факторный анализ и построение диаграммы торнадо
    • Рекомендации по анализу и использованию диаграммы торнадо
    Метод Монте-Карло
    • Сущность метода Монте-Карло
    • Реализация множества равновероятных сценариев
    • Изучение функции нормального распределения
    • Задание случайных значений входных факторов, распределенных по нормальному и дискретному законам
    • Прогнозирование цены нефти на основании исторических данных
    Метод Монте-Карло (продолжение)
    • Реализация метода Монте-Карло средствами MS EXCEL и применение специализированных программ
    • Интерпретация полученных результатов: наиболее вероятное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации и другие параметры
    • Построение гистограммы распределения результатов и вычисление вероятности убытков по проекту
    • Рекомендации по наглядному представлению рисков проекта на инвестиционно-бюджетном комитете
    Хеджирование финансовых рисков проектов в нефтегазовой отрасли
    • Форвардные, фьючерсные и опционные контракты
    • Пример расчета финансового опциона на персональном компьютере
    Дерево событий и дерево решений для анализа рисков проектов
    • Построение и расчет простого дерева событий
    • Совместное использование дерева событий и метода Монте-Карло для оценки эффективности диверсификации рискованных проектов
    Реальные опционы в нефтегазовых проектах
    • Понятие реальных опционов и их разновидности
    • Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
    • Оценка эффективности сейсмики с помощью теоремы Байеса и компьютерного моделирования
    Case study: Все методы оценки рисков иллюстрируются на примере инвестиционного проекта по разработке нефтяного месторождения и выполняются на персональных компьютерах.

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение
Пост-тренинговое сопровождение

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия