Тренинг: Риски инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли: моделирование и оценка

Вам это знакомо?

  • Вы и Ваша команда подготовили расчет инвестиционного проекта по разработке нового месторождения или внедрения новой установки на перерабатывающем заводе и Вас просят просчитать риски этого проекта?
  • Вас просят провести сценарный анализ проекта, а Вы не знаете, как построить сценарии?
  • Требуется провести факторный анализ и построить диаграмму торнадо, а Вы не знаете, как это сделать средствами Excel?
  • Вы слышали, что самым современным анализом рисков проектов является метод Монте-Карло, но Вы не знаете, что нужно задавать на входе и как интерпретировать полученные результаты?

Хотите такой результат?

  • На инвестиционном комитете Вы представляете полный анализ рисков вашего проекта и даете рекомендации по их уменьшению
  • Вы можете четко количественно оценить риски вашего проекта и сравнить их с риск-аппетитом компании
  • Все ваши результаты по исследованию рисков Вы иллюстрируете понятными и красивыми графиками, таким, как диаграммы торнадо.

Какое решение мы предлагаем?

  • Знание всех современных методов анализа рисков инвестиционных проектов с учетом специфики нефтегазовой отрасли
  • Умение практически применять все эти методы на компьютерах, включая метод Монте-Карло
  • Закрепление всех полученных знаний упражнениями на компьютерах, которые Вы можете использовать как шаблоны для решения ваших практических задач.

На тренинге Вы получите четкое понимание современных методов компьютерного моделирования и оценки рисков инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, включая метод Монте-Карло и научитесь применять их при решении практических задач.

Кол-во дней: 2 / Кол-во академических часов: 16 / Кол-во CPD-единиц: 12 / Кол-во CPE-часов: 14
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах.

Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Менеджеры нефтегазовых компаний, занимающиеся разработкой инвестиционных проектов
  • Руководители предприятий и подразделений, ответственных за принятие инвестиционных решений с учетом рисков, характерных для нефтегазовой отрасли
  • Специалисты банков, занимающиеся кредитованием проектов в нефтегазовой отрасли.
Участники должны иметь опыт в разработке и оценке инвестиционных проектов.
Если такой опыт отсутствует, настоятельно рекомендуется посетить наш тренинг «Оценка инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли».

Цели тренинга

  • Ознакомить слушателей с современным подходом к рискам и способами их оценки
  • Выработать практические навыки оценки рисков проектов с помощью современных методов, таких как метод Монте-Карло
  • Помочь представить материалы анализа рисков в графическом виде, удобном для восприятия на инвестиционно-бюджетном комитете.
    Современное определение риска и основные методы оценки
    • Связь риска и неопределенности
    • Особенности рисков проектов в нефтегазовой отрасли
    • Основы финансового моделирования: рекомендации по построению финансовой модели, удобной для дальнейшего исследования рисков
    • Предварительное исследование устойчивости проекта при помощи спиннера
    • Обзор методов исследования рисков и обоснование последовательности их применения
    • Сценарный анализ и исследование размаха неопределенности результатов проекта
    • Факторный анализ и построение диаграммы торнадо
    • Рекомендации по анализу и использованию диаграммы торнадо
    Метод Монте-Карло
    • Сущность метода Монте-Карло
    • Реализация множества равновероятных сценариев
    • Изучение функции нормального распределения
    • Задание случайных значений входных факторов, распределенных по нормальному и дискретному законам
    • Прогнозирование цены нефти на основании исторических данных
    Метод Монте-Карло (продолжение)
    • Реализация метода Монте-Карло средствами MS EXCEL и применение специализированных программ
    • Интерпретация полученных результатов: наиболее вероятное значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации и другие параметры
    • Построение гистограммы распределения результатов и вычисление вероятности убытков по проекту
    • Рекомендации по наглядному представлению рисков проекта на инвестиционно-бюджетном комитете
    Хеджирование финансовых рисков проектов в нефтегазовой отрасли
    • Форвардные, фьючерсные и опционные контракты
    • Пример расчета финансового опциона на персональном компьютере
    Дерево событий и дерево решений для анализа рисков проектов
    • Построение и расчет простого дерева событий
    • Совместное использование дерева событий и метода Монте-Карло для оценки эффективности диверсификации рискованных проектов
    Реальные опционы в нефтегазовых проектах
    • Понятие реальных опционов и их разновидности
    • Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
    • Оценка эффективности сейсмики с помощью теоремы Байеса и компьютерного моделирования
    Case study: Все методы оценки рисков иллюстрируются на примере инвестиционного проекта по разработке нефтяного месторождения и выполняются на персональных компьютерах.

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение
Пост-тренинговое сопровождение

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия