Тренинг: Производные финансовые инструменты и структурированные продукты


Кол-во дней: 2 / Кол-во академических часов: 16 / Кол-во CPD-единиц: 12 / Кол-во CPE-часов: 14
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours
  • Обучение проводится в интерактивной форме
  • Теоретический материал поясняется и закрепляется практическими заданиями и примерами
  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Руководители и сотрудники корпоративных казначейств
  • Сотрудники кредитных организаций
  • Менеджеры и специалисты финансовых компаний, брокерских фирм и частные инвесторы
  • Риск - менеджеры
  • Внутренние контролеры и внутренние аудиторы
  • Финансовые и инвестиционные аналитики.

Цели тренинга

  • Формирование общего представления о тенденциях современных финансовых рынков деривативов и структурных продуктов
  • Ознакомиться с наиболее часто встречающимися производными финансовыми инструментами и структурными продуктами
  • Получение знаний по оценке и анализу деривативов, стратегиям хеджирования
  • Получение начальных практических навыков необходимых для использования деривативов и конструирования структурных продуктов
  • Освежить в памяти необходимые разделы математической статистики, временной стоимости денег с практическим применением в оценке и использовании деривативов и структурных продуктов.
Основные концепции будущей стоимости денег и математической статистики
  • Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование
  • Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора
  • Длительность Маколея
  • Функции плотности распределения вероятности
VAR – стоимость под риском, методы расчета
  • Дельта - нормальный метод
  • Метод исторического моделирования
  • Метод Монте-Карло
  • Параметры, рекомендуемые Базельским комитетом
  • Практическое применение VAR для управления рисками
Производные финансовые инструменты
  • Основные тенденции рынка производных финансовых инструментов и структурных продуктов
  • Общие понятия, определения рынка производных инструментов
  • Оценка форвардного и фьючерсного контрактов
  • Практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов
  • Свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками
  • Опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов
  • Оценка Блэка - Шоулза
Производные кредитные инструменты
  • Классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками
  • Дефолтные кредитные свопы и опционы
  • Продукты кредитного спрэда (форварды, опционы)
  • Структурные продукты
  • Коллатерализованные долговые обязательства (CDO)
  • Кредитные ноты (CLN)
  • Практические примеры использование производных кредитных инструментов и структурных продуктов.

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение
Пост-тренинговое сопровождение

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия