Тренинг: Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

Вам это знакомо?

  • Умеем оценивать доходность инвестиционного проекта и в абсолютных и относительных показателях, а риски – в лучшем случае качественно
  • В расчетах, все утвержденные проекты доходные, а на практике, никогда не достигаются плановые показатели
  • Практически в любом проекте происходит нечто, что кардинально изменяет результат проекта.

Хотите такой результат?

  • Научиться количественно оценивать риски и принимать решения о управлении рисками
  • Научиться пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов моделирования Монте-Карло
  • Узнать о новом подходе к управлению рисками: методе реальных опционов.

Какое решение мы предлагаем?

  • Изучить инструменты для оценки рисков, с использованием средств обычного MS Excel
  • Выработать системный подход и практические навыки для анализа рисков
  • Ознакомиться с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, построение дерева событий и дерева решений, применение метода Монте-Карло.

Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 / Кол-во CPE-часов : 14 / :
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours Project Management Institute

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах.

Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Финансовые специалисты, отвечающие за оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях риска
  • Члены инвестиционно-бюджетных комитетов компаний
  • Аудиторы инвестиционных проектов
  • Финансовые аналитики
  • Сотрудники инвестиционных и кредитно-банковских организаций.

Цели тренинга

  • Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, построение дерева событий и древа решений, применение метода Монте-Карло
  • Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов моделирования Монте-Карло
  • Познакомить с новым подходом к управлению рисками: методом реальных опционов
  • Дать участникам тренинга инструменты для оценки рисков, с использованием средствами обычного MS EXCEL
  • Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.
Определение риска
  • Понятие риска и неопределенности
  • Современные методы оценки неопределенности и риска

Основы финансового моделирования
  • Построение структурированной модели проекта удобной для анализа
  • Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek
  • Расчет «запаса прочности» проекта

Сценарный и факторный анализ
  • Техника и результаты сценарного анализа
  • Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо
  • Анализ чувствительности проекта

Метод Монте-Карло
  • Сущность метода Монте-Карло
  • Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
  • Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов
  • Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL
  • Показатели риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV
  • Определение вероятности отрицательного NPV по проекту
  • Моделирование эффективности мер по снижению риска

Дерево решений
  • Построение дерева событий и дерева решений
  • Анализ и расчет дерева событий

Финансовые и реальные опционы
  • Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
  • Понятие и примеры реальных опционов
  • Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло

Рекомендации по использованию шаблона для анализа методом Монте-Карло.

Ближайшие даты проведения и стоимость

Места проведения
Не нашли свой город в списке? Уточняйте о возможности проведения тренинга в вашем городе у представителей Академии бизнеса EY >>
30-31 марта 2021
Москва
52 300 руб. + НДС
9-10 ноября 2021
Москва
52 300 руб. + НДС

Корпоративный формат


Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.


Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса EY в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:

  • Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
  • Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.

Стоимость участия