Тренинг: Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

Что вы получите в результате обучения

  • Инструменты для оценки рисков с использованием средств MS Excel
  • Навыки количественной оценки рисков и принятия решения об управлении финансовыми рисками
  • Навык построения диаграммы торнадо и гистограммы распределения результатов моделирования методом Монте-Карло
  • Системный подход и практические навыки для анализа рисков
  • Новый подход к управлению рисками: метод реальных опционов
  • Шаблоны моделей и макрос для применения метода Монте Карло
  • Материалы тренинга в электронном виде
  • Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
  • Сертификат Академии бизнеса EY

Тренеры

Тренинг проводят бизнес-тренеры Академии Корпоративного Университета EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также сертификациями ACCA, CFA, CIMA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academyey.com/contact

Курс «Риски инвестиционных проектов»:

  • Проходит с фокусом на практическое применение полученных знаний
  • Включает групповые дискуссии, командные и индивидуальными задания, ролевые игры
  • Дает возможность задать вопросы тренеру и обсудить их индивидуально

Открытый формат

Обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY с 9.30 до 17.00 c перерывом на обед и 2 кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

  • Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
  • Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
  • Отчет о результатах обучения по запросу клиента

Для очного формата проведения тренинга
Кол-во дней : 2 / Кол-во академических часов : 16 / Кол-во CPD-единиц : 12 / Кол-во CPE-часов (при обучении в очном формате) : 14 /


ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Финансовые специалисты, отвечающие за оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях риска
  • Члены инвестиционно-бюджетных комитетов компаний
  • Аудиторы инвестиционных проектов
  • Финансовые аналитики
  • Сотрудники инвестиционных и кредитно-банковских организаций

Цели тренинга

Тренинг «Риски инвестиционных проектов» позволит:
  • Количественно оценивать риски и принимать решения об управлении рисками
  • Пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов моделирования Монте-Карло
  • Узнать о новом подходе к управлению рисками: методе реальных опционов
Определение риска
  • Понятие риска и неопределенности
  • Современные методы оценки неопределенности и риска

Основы финансового моделирования
  • Построение структурированной модели проекта удобной для анализа
  • Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek
  • Расчет «запаса прочности» проекта

Сценарный и факторный анализ
  • Техника и результаты сценарного анализа
  • Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо
  • Анализ чувствительности проекта

Метод Монте-Карло
  • Сущность метода Монте-Карло
  • Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
  • Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов
  • Сравнительный подход (для каждой категории имущества)
  • Метод мультипликаторов
  • Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL
  • Показатели риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV
  • Определение вероятности отрицательного NPV по проекту
  • Моделирование эффективности мер по снижению риска

Дерево решений
  • Построение дерева событий и дерева решений
  • Анализ и расчет дерева событий

Финансовые и реальные опционы
  • Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
  • Понятие и примеры реальных опционов
  • Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
  • Рекомендации по использованию шаблона для анализа методом Монте-Карло

Отзывы о тренинге

Всё очень хорошо! Много полезных, прикладных знаний в области моделирования рисков в Excel (vs специализированные, не всегда доступные, программы). Узнала о новых инструментах моделирования, новых подходах к оценке риска, всё возможно применить на практике. Хороший баланс теории и практических заданий, эффективно потраченное время. Спасибо!

Дарья Ильина,
Специалист - Управление стратегии и развития

Отличный преподаватель, хорошо объясняет материал, располагает к себе. Самое полезное - метод Монте-Карло. Возможно применять на практике в реальных проектах.

Ощёхин Владимир,
Заместитель директора

3 месяца доступа по цене одного. Контент для профессионального развития и управления личными финансами:

  • лекции профессоров MBA из Harvard, Cambridge и INSEAD;
  • встречи с топ-менеджерами банков и инвестиционных компаний и переводы Bloomberg, The Economist.

Корпоративный формат


Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.


Каждый участник, прошедший обучение CFA, CIA, CIMA, ДипИФР (Рус), АССА, Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом», MBTI Step I или посетивший открытый тренинг Академии бизнеса EY в СНГ в очном или онлайн-формате, с 9 ноября 2020 получает:

  • Бесплатный доступ к образовательным ресурсам библиотеки Alpina Digital на 1 месяц
  • Скидку 15% в интернет-магазине «Альпина» на 2 месяца.

Стоимость участия